Sandi is een Deens-Britse comédienne, schrijver, acteur, presentator en producer van radio- en televisieprogramma's en een politiek activist. Haar vader was een Deens journalist en correspondent waardoor Sandi vaak in het buitenland was. Haar moeder was Brits. Ze ging naar  een school vlakbij Londen waar haar vader werkte. Sandi schreef en speelde de eerste all-woman show toen zij aan Girton College studeerde, Cambridge University. Op het moment dat zij daar actief was, waren er ook Stephen Fry, Hugh Laurie, Tony Slattery, and Emma Thompson. Ze studeerde rechten, archeologie en antropologie en studeerde af met zeer goede cijfers.

Sandi is adoptief-moeder van twee dochters en een zoon van haar voormalige partner van wie zij scheidde in 1997. Ze woont nu samen met haar nieuwe echtgenote.

Save the Children zag af van haar steun toen zij in 1994 uit de kast kwam, maar door een protestactie van de the Lesbian Avengers kwam de organisatie terug op haar besluit.

Sandi ontving een koninklijke onderscheiding voor haar televisiewerk. Ze begon met kinderseries, maar presenteerde verschillende televisie- en radioshows. In 2017 werd ze medepresentator van The Great British Bake Off, de Engelse versie van Heel Holland bakt.

In 2015 nam ze deel aan het oprichten van een nieuwe politiek partij The Women's Equality Party.

Als komiek stond ze o.a. op de planken bij The Comedy Store in London. Zij werd daar een vaste medewerker van het improvisational comedy team.

Al in 1993 schreef Sandi haar eerste musical waarna vele stukken volgden waarvan het stuk Silver Lining in 2017 verscheen. Dit stuk gaat over vijf oudere vrouwen en een jonge verzorgster in een verzorgingshuis dat op het punt staat door een storm onder te lopen. Ze heeft ook meer dan twintig fictie en non-fictie boeken geschreven voor zowel kinderen als volwassenen.